Адміністрація вирішила продати даний сайт. За детальною інформацією звертайтесь за адресою: rozrahu@gmail.com

МОДЕЛІ РОЗПОДІЛЕНОГО ЛАГУ. МЕТОД КОЙКА

Інформація про навчальний заклад

ВУЗ:
Національний університет Львівська політехніка
Інститут:
Інститут економіки і менеджменту
Факультет:
ФМ
Кафедра:
Кафедра маркетингу і логістики

Інформація про роботу

Рік:
2013
Тип роботи:
Лабораторна робота
Предмет:
Економіко математичні методи та моделі

Частина тексту файла

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Інститут економіки і менеджменту Кафедра маркетингу і логістики Лабораторна робота №6 з дисципліни «Економіко-математичні методи і моделі» на тему: «МОДЕЛІ РОЗПОДІЛЕНОГО ЛАГУ. МЕТОД КОЙКА» Варіант №9 Львів-2013 ВСТУП Для багатьох економічних процесів типовим є те, що ефект від впливу деякого фактора на показник, який характеризує процес, виявляється поступово, через деякий період. Причому вплив деяких факторів на показник може проявлятися не лише через певний період часу, а протягом певного часу. Моделі розподілених лагів можуть задовільно описувати процеси лише в тому разі, коли забезпечена відносна стабільність умов, в яких ці процеси реалізуються. Така стабільність далеко не завжди спостерігається для порівняно довгих проміжків часу, протягом яких формується сукупність спостережень. Теоретично побудову моделі з розподіленими лагами можна узагальнити на будь-яку кількість незалежних змінних. Але практична реалізація такої моделі досить важка. Метод Койка використовується в тих випадках, коли з точки зору економіки факторна змінна має нескінченну лагову структуру і лагові параметри регресії володіють однаковим законом зміни. Наявність мультиколінеарності між лаговими змінними утруднює побудову економетричної моделі. Один із способів позбутися від мультиколінеарності – це ввести такі коефіцієнти при лагових змінних, які б мали однаковий знак і кінцеву суму. Важливо також знайти інтервали довіри. Інтервали довіри – це інтервали, у які з певною заданою ймовірністю потрапляє дійсне значення залежної змінної. Метою даної роботи є навчитися будувати моделі розподілених лагів, застосовуючи при цьому метод Койка. Виконання роботи Таблиця 1 Статистичні дані Капітальні вкладення (x), млн.грн. Чиста продукція (y), млн.грн.  7,912 40,325  10,390 49,334  13,678 56,717  15,976 64,208  13,880 58,968  13,949 61,517  17,006 72,165  17,352 78,743  18,228 80,381  18,878 84,204  19,090 88,223  17,716 83,413  15,984 65,874  14,951 61,443  10,859 55,038  9,068 -   1) оцінимо параметри регресії, що має вигляд:  Середнє: уt = 64,015 Хt = 14,529 матриця х  3491,659 15120,533  15120,533 66476,319   вектор у  15370,237  66774,231   матриця х-1  0,01909057 -0,0043423  -0,00434229 0,00100273   х-1*у  3,473375529  0,214436395   Щільність зв'язку між факторною і результативною ознаками можна знайти за допомогою коефіцієнта детермінації , R2 2202,073/ 2312,262= 0,952 Зв’язок щільний, адже R2 = 0,952, тобто наближується до 1. 2) оцінимо адекватність побудованої моделі статистичним даним генеральної сукупності за допомогою критерію Фішера і Дарбіна-Уотсона; Значення критерію Фішера визначаються за формулою:  К1 = 1 К2 = 15 – 1 – 1 = 13 Fкр = 4,67 F = (2202,073/1) / (173,964/13) = 164,556 F > Fкр. - побудована регресійна модель адекватна Значення критерію Дарбіна – Уотсона визначаються за формулою: , d = 1,692630636 d1 =  1,06  dn = 1,360  4-dn = 2,640  4-d1 = 2,94   Автокореляція відсутня 1,06 1,36 1,692 2,640 2,94 враховується гіпотеза про відсутність явища автокореляції; 3) визначимо прогнозне значення та інтервал довіри для прогнозу; Точкова оцінка прогнозу знаходиться за формулою:  b1 =0,214 b2 = 3,473 Хр =9,068  = 0,214 * 55,038 + 3,473 * 9,068 = 43,29871961 t = 2,16  σ залишк. = (173,964/ 13)1/2 = 3,658123529 , де , ∆ур = 2,14*3,658123529*(1+1/15+(9,068-14,529)2/114,128)1/2 =9,105609858 Інтервал довіри для прогнозного значення знаходимо за формулою: , 43,29871961-9,105609858< 43,29871961< 43,29871961+9,105609858 34,19310975< 43,29871961< 52,40432947 4) визначити коефіцієнт еластичності для прогнозу; Для оцінки еластичності результуючої ознаки при будь-якому значен...
Антиботан аватар за замовчуванням

24.07.2020 13:07

Коментарі

Ви не можете залишити коментар. Для цього, будь ласка, увійдіть або зареєструйтесь.

Завантаження файлу

Якщо Ви маєте на своєму комп'ютері файли, пов'язані з навчанням( розрахункові, лабораторні, практичні, контрольні роботи та інше...), і Вам не шкода ними поділитись - то скористайтесь формою для завантаження файлу, попередньо заархівувавши все в архів .rar або .zip розміром до 100мб, і до нього невдовзі отримають доступ студенти всієї України! Ви отримаєте грошову винагороду в кінці місяця, якщо станете одним з трьох переможців!
Стань активним учасником руху antibotan!
Поділись актуальною інформацією,
і отримай привілеї у користуванні архівом! Детальніше

Оголошення від адміністратора

Антиботан аватар за замовчуванням

пропонує роботу

Admin

26.02.2019 12:38

Привіт усім учасникам нашого порталу! Хороші новини - з‘явилась можливість кожному заробити на своїх знаннях та вміннях. Тепер Ви можете продавати свої роботи на сайті заробляючи кошти, рейтинг і довіру користувачів. Потрібно завантажити роботу, вказати ціну і додати один інформативний скріншот з деякими частинами виконаних завдань. Навіть одна якісна і всім необхідна робота може продатися сотні разів. «Головою заробляти» продуктивніше ніж руками! :-)

Новини